资金离场观望?但本周 CME ETH 期货日均交易量超 1 亿美元 | 加密衍生品周报

比特币和以太坊的期货成交量明显放大,相比于此前创下的持仓历史记录,期货持仓分别回撤 24%、36%,期权持仓均回落 30% 左右。3 月 26 日将有 8.96 万份比特币期权合约到期,名义价值超 40 亿美元。

撰文:Karen

一周市场动态

BitMEX 将于 3 月份分批推出 ADA、DOT、EOS、YFI、UNI 以及 XLM 的双币种永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,加密货币市场大幅下跌,比特币和以太坊分别较历史高点回撤约 22% 和 33%。在本周一、周二,全网分别爆仓 35 亿美元和 25 亿美元,其中,比特币两天之内跌超 1 万美元,两日共爆仓 30.9 亿美元,以太坊两日最大跌幅达 30%,共爆仓 13.07 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME (2 月 7 日上线)、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周(2 月 19 日至 2 月 25 日),比特币期货一周成交量创下历史新高,达到 6370 亿美元,其中,周一、周二交易量明显放大,分别达到 1380 亿美元和 1780 亿美元,表明空方力量有所增强,并认为还存在一定下跌空间,不过随着空方力量的释放,短期之内有回踩确认的可能性。

比特币期货合约交易量,来源:Skew

另外,比特币未平仓头寸在 2 月中旬续刷历史高位(190 亿美元左右)后持续回落,截至 2 月 27 日较历史高点已下降近 24%,为 145 亿美元。在价格与持仓同步回落的情况下,投资者须结合交易量和持仓状况密切留意未来几日是否会出现拐点。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

相比于比特币,以太坊的回撤幅度更大,一度逼近 1300 美元。从成交表现来看,以太坊一周成交量为 2090 亿美元,按单周交易量计算仅次于 1 月份首周。对应地,以太坊未平仓头寸也从二月中旬峰值回落超 36%,截至昨日为 44.46 亿美元。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

其中,CME 于二月上旬上线推出的以太坊期货成交量逐步增长,在前三周的日均成交量分别为 3240 万美元、6460 万美元和 1.036 亿美元。截至 2 月 27 日,CME 以太坊期货持仓为 5400 万美元,持仓份额占比为 1.21%。

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权成交量再度逐步放大,一周交易量为近 92 亿美元,其中,Deribit 的交易量占比持续为 87% 左右。截至 2 月 27 日,期权持仓为 93.28 亿美元,较 2 月 20 日的历史高点回撤近 30%。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权合约未平仓,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量为 17.38 亿美元,截至 2 月 27 日持仓为 21.25 亿美元,较 2 月中下旬历史高点回落约 30% 左右。

以太坊期权合约未平仓,来源:Skew

波动率

如下所示,比特币一个月已实现波动率持续处于 100% 以上,隐含波动率从 1 月中旬的 138% 下降至目前的 100% 左右。相比之下,以太坊一个月已实现波动率从二月初的 160% 逐步下降至目前的 100% 左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

期权到期情况

3 月份最后一个周五(3 月 26 日)将有 8.96 万份合约到期,名义价值超 40 亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊方面,3 月 26 日将有 56.56 万份合约到期,名义价值约为 7.6 亿美元。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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